《巴塞尔协议》的内容及影响是什么？

发布时间：2024-09-29 13:37编辑：冶金属归类：有色金属

一、《巴塞尔协议》的内容及影响是什么？

内容：一是确定资本的构成，即核心资本和附属资本两大类，且附属不得超过核心的100%

二是风险档次划分，根据资产信用风险的大小，0 20% 50% 100%

三是设定转换系数，将表外授信业务纳入资本监管

四是规定银行的资本与风险加权总资本之比不得低于8%，核心资本与风险加权总资产之比不得低于4%

影响：随着协议的推出意味着资产负债管理时代向风险管理时代过渡。由于监管思想的深刻、监管理念的新颖、考虑范围的全面以及制定手段和方法的科学合理，这个报告成了影响最大、最具代表性的监管准则。此后围绕银行监管产生的核心原则或补充规定等，都是在报告总体框架下对报告的补充和完善。

二、巴塞尔协议二的启示？

巴塞尔协议变迁所带来的启示

　　（一）要从整体上对金融系统进行把握，着重防范系统性风险

　　 2008年所爆发的金融危机，充分说明了系统性风险集中爆发所带来的危害。在以往的银行监管中，监管当局更多的是考虑如何让单个的银行个体满足监管指标，符合监管条件，从而达到监管目的。但是，在金融创新日益加剧、混业经营趋势增强的背景下，单单防范个体所面临的风险已经远远不够。巴塞尔协议Ⅲ已经意识到了这一点，但是如何量化系统性风险，应该建立什么样的反馈机制，这个问题还是的我们思考。

　　（二）要加强对商业银行流动性问题的重视，防范流动性危机

　　本次金融危机的爆发，再次凸显了对于商业银行流动性关注的必要性。其实，历次的经济危机，在一定程度上都会反映出流动性的问题。弗里德曼就曾经把20世纪30年代的资本主义经济危机根本原因归结为流动性不足。巴塞尔协议Ⅲ中，新增加的流动性覆盖率指标说明监管部门在此次意识到了这个问题。当下，由于金融产品日益增加，很多金融衍生品的流动性其实是难以衡量的，当危机爆发的时候，可能正常状态下的优质资产会难以变现。如何解决这个问题，也是值得思考的。

　　（三）要重视商业银行资本监管所带来的顺周期性问题

　　顺周期性是指实体经济和金融体系在波动时，相互之间具有正向的反馈机制，从而在一个经济周期中加剧经济的波动。金融机构和金融体系所具有的内在顺周期性（procyclicality），以及风险计量模型发展与资本监管、会计准则等外部规则对金融体系顺周期性的进一步强化，是近年来金融失衡加剧、金融脆弱性增强，并最终导致此次国际金融危机发生的重要原因（李文泓 2009）。巴塞尔协议Ⅲ中所增加的逆周期缓释资本就是一个好的尝试，但是，在各国制定标准不同，其能发挥多大的作用，有待进一步观察。

　　总体来看，巴塞尔协议是一个不断完善的体系，其依然将会对国际金融体系产生深远影响。我们应该用动态的眼光来看待协议的变化和对经济的影响。

三、巴塞尔协议的签订背景？

出台背景

在雷曼兄弟破产两周年之际，《巴塞尔协议Ⅲ》在瑞士巴塞尔出炉。最新通过的《巴塞尔协议Ⅲ》受到了2008年全球金融危机的直接催生，该协议的草案于2010年提出，并在短短一年时间内就获得了最终通过，并将于此后的11月在韩国首尔举行的G20峰会上获得正式批准实施。《巴塞尔协议Ⅲ》是

国际清算银行（BIS）的巴塞尔银行业条例和监督委员会的常设委员会———“巴塞尔委员会”于1988年7月在瑞士的巴塞尔通过的“关于统一国际银行的资本计算和资本标准的协议”的简称。该协议第一次建立了一套完整的国际通用的、以加权方式衡量表内与表外风险的资本充足率标准，有效地扼制了与债务危机有关的国际风险。《巴塞尔协议III》[1]几经波折，终于2013年1月6日发布其最新规定。新规定放宽了对高流动性资产的定义和实施时间。

是1974年由十国集团中央银行行长倡议建立的，其成员包括十国集团中央银行和银行监

管部门的代表。自成立以来，巴塞尔委员会制定了一系列重要的银行监管规定，如1983年的银行国外机构的监管原则（又称巴塞尔协定，Basel Concordat）和1988年的巴塞尔资本协议（Basel Accord）。这些规定不具法律约束力，但十国集团监管部门一致同意在规定时间内在十国集团实施。经过一段时间的检验，鉴于其合理性、科学性和可操作性，许多非十国集团监管部门也自愿地遵守了巴塞尔协定和资本协议，特别是那些国际金融参与度高的国家。1997年，有效银行监管的核心原则的问世是巴塞尔委员会历史上又一项重大事件。核心原则是由巴塞尔委员会与一些非十国集团国家联合起草，得到世界各国监管机构的普遍赞同，并已构成国

际社会普遍认可的银行监管国际标准。至此，虽然巴塞尔委员会不是严格意义上的银行监管国际组织，但事实上已成为银行监管国际标准的制定者。

2002年10月1日，巴塞尔委员会发布了修改资本协议建议的最新版，同时开始新一轮调查（第三次定量影响测算，QIS3），评估该建议对全世界银行最低资本要求的可能影响。从1975年9月第一个巴

四、巴塞尔协议提出的背景？

《巴塞尔协议》产生的背景可以从 70 年代全球性通货膨胀,各国纷纷采取浮动利率和利率剧烈波动时期溯源。国际大型商业银行的业务呈现出全球化,金融操作与工具创新和投机活动等三个特点。

五、巴塞尔协议3主要内容及影响意义？

协议规定，全球各商业银行5年内必须将一级资本充足率的下限从现行要求的4%上调至6%，过渡期限为2013年升至4.5%，2014年为5.5%，2015年达6%。同时，协议将普通股最低要求从2%提升至4.5%，过渡期限为2013年升至3.5%，2014年升至4%，2015年升至4.5%。截至2019年1月1日，全球各商业银行必须将资本留存缓冲提高到2.5%。

另外，协议维持目前资本充足率8%不变；但是对资本充足率加资本缓冲要求在2019年以前从现在的8%逐步升至10.5%。最低普通股比例加资本留存缓冲比例在2019年以前由目前的3.5%逐步升至7%。

此次协议对一级资本提出了新的限制性定义，只包括普通股和永久优先股。会议还决定各家银行最迟在2017年底完全接受最新的针对一级资本的定义。