巴塞尔协议二的启示？

一、巴塞尔协议二的启示？

巴塞尔协议变迁所带来的启示

　　（一）要从整体上对金融系统进行把握，着重防范系统性风险

　　 2008年所爆发的金融危机，充分说明了系统性风险集中爆发所带来的危害。在以往的银行监管中，监管当局更多的是考虑如何让单个的银行个体满足监管指标，符合监管条件，从而达到监管目的。但是，在金融创新日益加剧、混业经营趋势增强的背景下，单单防范个体所面临的风险已经远远不够。巴塞尔协议Ⅲ已经意识到了这一点，但是如何量化系统性风险，应该建立什么样的反馈机制，这个问题还是的我们思考。

　　（二）要加强对商业银行流动性问题的重视，防范流动性危机

　　 本次金融危机的爆发，再次凸显了对于商业银行流动性关注的必要性。其实，历次的经济危机，在一定程度上都会反映出流动性的问题。弗里德曼就曾经把20世纪30年代的资本主义经济危机根本原因归结为流动性不足。巴塞尔协议Ⅲ中，新增加的流动性覆盖率指标说明监管部门在此次意识到了这个问题。当下，由于金融产品日益增加，很多金融衍生品的流动性其实是难以衡量的，当危机爆发的时候，可能正常状态下的优质资产会难以变现。如何解决这个问题，也是值得思考的。

　　 （三）要重视商业银行资本监管所带来的顺周期性问题

　　 顺周期性是指实体经济和金融体系在波动时，相互之间具有正向的反馈机制，从而在一个经济周期中加剧经济的波动。金融机构和金融体系所具有的内在顺周期性（procyclicality），以及风险计量模型发展与资本监管、会计准则等外部规则对金融体系顺周期性的进一步强化，是近年来金融失衡加剧、金融脆弱性增强，并最终导致此次国际金融危机发生的重要原因（李文泓 2009）。巴塞尔协议Ⅲ中所增加的逆周期缓释资本就是一个好的尝试，但是，在各国制定标准不同，其能发挥多大的作用，有待进一步观察。

　　 总体来看，巴塞尔协议是一个不断完善的体系，其依然将会对国际金融体系产生深远影响。我们应该用动态的眼光来看待协议的变化和对经济的影响。

二、巴塞尔协议的签订背景？

出台背景

在雷曼兄弟破产两周年之际，《巴塞尔协议Ⅲ》在瑞士巴塞尔出炉。最新通过的《巴塞尔协议Ⅲ》受到了2008年全球金融危机的直接催生，该协议的草案于2010年提出，并在短短一年时间内就获得了最终通过，并将于此后的11月在韩国首尔举行的G20峰会上获得正式批准实施。《巴塞尔协议Ⅲ》是

国际清算银行（BIS）的巴塞尔银行业条例和监督委员会的常设委员会———“巴塞尔委员会”于1988年7月在瑞士的巴塞尔通过的“关于统一国际银行的资本计算和资本标准的协议”的简称。该协议第一次建立了一套完整的国际通用的、以加权方式衡量表内与表外风险的资本充足率标准，有效地扼制了与债务危机有关的国际风险。《巴塞尔协议III》[1]几经波折，终于2013年1月6日发布其最新规定。新规定放宽了对高流动性资产的定义和实施时间。

是1974年由十国集团中央银行行长倡议建立的，其成员包括十国集团中央银行和银行监

管部门的代表。自成立以来，巴塞尔委员会制定了一系列重要的银行监管规定，如1983年的银行国外机构的监管原则（又称巴塞尔协定，Basel Concordat）和1988年的巴塞尔资本协议（Basel Accord）。这些规定不具法律约束力，但十国集团监管部门一致同意在规定时间内在十国集团实施。经过一段时间的检验，鉴于其合理性、科学性和可操作性，许多非十国集团监管部门也自愿地遵守了巴塞尔协定和资本协议，特别是那些国际金融参与度高的国家。1997年，有效银行监管的核心原则的问世是巴塞尔委员会历史上又一项重大事件。核心原则是由巴塞尔委员会与一些非十国集团国家联合起草，得到世界各国监管机构的普遍赞同，并已构成国

际社会普遍认可的银行监管国际标准。至此，虽然巴塞尔委员会不是严格意义上的银行监管国际组织，但事实上已成为银行监管国际标准的制定者。

2002年10月1日，巴塞尔委员会发布了修改资本协议建议的最新版，同时开始新一轮调查（第三次定量影响测算，QIS3），评估该建议对全世界银行最低资本要求的可能影响。从1975年9月第一个巴

三、巴塞尔协议提出的背景？

《巴塞尔协议》产生的背景可以从 70 年代全球性通货膨胀,各国纷纷采取 浮动利率和利率剧烈波动时期溯源。国际大型商业银行的业务呈现出全球化,金 融操作与工具创新和投机活动等三个特点。

四、2001年巴塞尔协议的内容？

主要目的是建立防止信用风险的最低资本要求。1996年，巴塞尔协议作了修正，扩大了范围，包括了基于市场风险的以风险为基础的资本要求。

1998年，巴塞尔委员会讨论了操作风险作为潜在金融风险的重要性，并在2001年公布了许多准则和报告来解决操作风险。

五、新巴塞尔协议的主要精神？

新巴塞尔资本协定强调的三大支柱：

　　1、最低资本要求（Minimum Capital Requirements）：即最低资本充足率达到8%，而银行的核心资本的充足率应为4%。目的是使银行对风险更敏感，使其运作更有效。

　　其中信用风险资本计提包括：

标准法

基础内部评等法

进阶内部评等法

　　2、监察审理程序（Supervisory Review Process）：监管者通过监测决定银行内部能否合理运行，并对其提出改进的方案。

　　3、市场制约机能，即市场自律（Market Discipline）：要求银行提高信息的透明度，使外界对它的财务、管理等有更好的了解。

六、巴塞尔协议的主要内容？

一是最低资本要求，，二是监管当局对资本充足率的监督检查，三是信息披露。

七、巴塞尔协议2的三大核心？

新巴塞尔协议三大支柱即最低资本要求、外部监管和市场约束。

《巴塞尔新资本协议》对于统一银行业的资本及其计量标准作出了卓有成效的努力，在信用风险和市场风险的基础上，新增了对操作风险的资本要求；在最低资本要求的基础上，提出了监管部门监督检查和市场约束的新规定，形成了资本监管的“三大支柱”。

八、简述《巴塞尔协议》的基本内容？

《巴塞尔协议》将所有中间业务都包括在衡量资本充足率的指标中，而且把表外业务分成八类，并规定了不同业务转换为表内资产的风险程度的指标——信用转换系数。

通过这个系数把各类中间业务折算成资产负债表内业务金额，然后按表内同等性质的项目确定风险权数，用这些权数将折算出的金额进行加权，汇总到风险资产总额中，最后按标准资本充足比率对这些表外业务数值分配资本。

这使中间业务与资本比率要求挂起钩来，以此来约束商业银行表外业务的扩张，促使其积极审慎地开展中间业务。

九、巴塞尔协议二的简短通俗理解？

巴塞尔协议的核心就是强化金融监管，严格控制金融风险

十、巴塞尔协议二的主要精神是什么？

巴塞尔体制是针对工业发达国家将有害废物倾倒到发展中国家和经济转型中的国家(UNEP，2003)这一现状，巴塞尔公约于1989 年被国际社会通过，并于1992 年开始实施。到2005 年8 月为止，包括中国在内共有168 个国家加入该公约。公约的根本目的是控制和减少公约所管制的危险废物和其他废物的越境转移，防止和最大限度减少废物的产生，对废物进行环境无害管理，促进清洁生产技术的转让和使用。